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马丁倍投在股票市场能大赚一笔吗?

马丁格尔是一种按倍数加仓的资金管理模型,这个资金管理模型它并不能对胜率有任何帮助,之所以在使用马丁格尔没有暴仓之前你可以看到资金曲线是在持续增涨的,那是因为马丁格尔提高了你交易中的赔率。

可以用一个简单的小学生用的数学公式来进行表达

题1:

总计交易了100次,每笔交易的仓位为1手,胜率为70%,如果赢赚0.3元,如果输损失1元,100次交易下来,总计盈利了多少钱?

答:(100*70%)*0.3-(100*30%)*1

=21-30 = -7元。总盈利了负7元。

又问:题目中的赔率是多少?

答:0.3/1=0.3:1

下来我们来讨论下马丁格尔,假设:上一笔交易出现损失,这一次交易以上一次交易的仓位*2倍下单。

这个设定出现之后,假设上一次交易损失了1元,我按2倍加仓,这一笔交易如果盈利我就赚到了0.6元,这个时候你的赔率就提升了,在损失交易出现后的盈利交易赔率提升为0.6/1=0.6:1

假设,最大连续亏损交易出现的次数为1,70%胜率,那么你的交易中有30笔为每笔赚到0.6元,40笔交易每笔赚到的是0.3元,30笔损失交易每笔损失了1元。

公式:30*0.6+40*0.3-30*1

=18+12-30

=0 答:交易结果盈利了0元

从上面的数学公式中可以得知,因为马丁格尔提高了损失交易之后那一笔交易的赔率,所以在不使用马丁格尔的时候,交易结果盈利了负9元,使用之后提高了盈利能力,交易结果盈利了0元。

所以,马丁格尔提高了交易中的赔率而不是胜率。

参照:

@教父Kim

的回答

因为volatility无限大,capital是有限的。

数学上可以证明爆仓的概率为1,“概率为1”就是指在你有限的资金中使用马丁格尔必然暴仓,这是数学证明的结果。

可是,确实有方法来控制把volatility无限大变成有限大,这需要你有极高的交易控制能力,遗憾的是,如果你真的有极高的交易控制能力,你同样不会用马丁格尔

马丁格尔的第一单仓位因远是最小的,如果你有极高的交易控制能力,那必然代表者你可以实现不用马丁格尔条件事,较高的盈利交易成功率,较高的赔率。这种情况下,你使用马丁格尔会因为你的前面的仓位过小降低你的前面几单赚钱能力,结果使用下来得不偿失。

所以,真正的投机大师,他们会用杠杆与复利增长这2个资金管理工具,但是他们绝对不会用马丁格尔。

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